Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,37 % 1,38 % 4,87 % 13,04 % 16,81 % 13,30 % 63,14 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,81 % 5,63 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta 0,16 % 0,29 % 1,06 % 1,61 % 5,24 % 11,18 % 10,32 % 27,20 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta 0,31 % 0,18 % 0,12 % 0,39 % 0,93 % 9,12 % 8,16 % 5,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,36 % 20,62 % - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 2,88 % 6,35 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,86 % 1,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,29 % 16,45 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 9,90 % 6,45 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 7,45 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 13,14 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 10,70 % 8,97 % -
Sortino 1,12 1,49 -
VAR 95 -2,29 % -2,37 % -
VAR 99 -8,23 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 1,02 -
TEV 6,49 % 5,82 % -
Information ratio (IR) 1,15 0,27 -
Up Capture Ratio 1,06 1,02 -
Down Capture Ratio 0,89 0,98 -
Indice Omega 1,35 1,44 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
84,03 81,49 -
Beta bull 0,99 0,85 -
Beta bear 0,66 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,64 -
Kurtosis 4,19 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR