Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -1,99 % 3,55 % 16,48 % 26,85 % 12,75 % 19,34 % 12,84 % - -
Categoria -0,21 % -3,92 % 0,75 % 15,11 % 28,13 % 18,80 % 21,23 % 16,92 % -8,73 % 22,97 %
Delta 0,43 % 1,93 % 2,80 % 1,36 % -1,28 % -6,05 % -1,88 % -4,09 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta 0,45 % 2,10 % 3,63 % 4,26 % 1,33 % -8,98 % -5,24 % -31,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 5,84 % 4,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,60 % 4,41 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -7,23 % -1,03 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -11,10 % -7,87 % -
Rischio
Volatilità 17,20 % 20,27 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -17,43 % -28,99 % -
Tempo di recupero 320 j 614 j -
DSR 10,58 % 11,80 % -
Sortino 1,05 0,12 -
VAR 95 -3,94 % -3,35 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,07 -
TEV 16,42 % 16,40 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,54 0,47 -
Down Capture Ratio 0,41 0,49 -
Indice Omega 1,48 1,06 -
Reattività
Beta 0,52 0,60 -
56,12 62,70 -
Beta bull 0,56 0,82 -
Beta bear 0,57 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,38 1,83 -
Kurtosis 2,11 9,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR