Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 4,40 % 3,66 % 5,14 % 16,10 % 4,40 % 5,04 % 63,99 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta -0,18 % 2,16 % 0,62 % 1,04 % 6,63 % 1,80 % -2,04 % 23,23 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta -0,57 % 2,23 % 0,48 % -0,86 % 3,66 % 1,63 % -3,38 % 1,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -2,60 % 5,01 % 12,46 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,02 % 16,63 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -2,60 % 4,60 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -4,05 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 20,59 % 18,37 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -28,79 % -28,79 % -
Tempo di recupero 252 j 252 j -
DSR 16,14 % 12,83 % -
Sortino 0,05 1,06 -
VAR 95 -5,17 % -4,00 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,74 -
TEV 14,01 % 13,01 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,77 1,04 -
Down Capture Ratio 0,84 1,06 -
Indice Omega 1,04 1,33 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
54,01 49,81 -
Beta bull 1,05 0,80 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,60 -
Kurtosis 2,88 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR