Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,86 % 11,52 % 5,97 % 8,33 % 9,19 % 30,61 % 61,49 % - -
Categoria 0,12 % 0,82 % 5,96 % 2,92 % 4,66 % 4,81 % 17,49 % 40,35 % 38,70 % 91,66 %
Delta 0,90 % 1,04 % 5,56 % 3,05 % 3,67 % 4,38 % 13,12 % 21,14 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -2,61 % 5,01 % 12,53 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,36 % 10,78 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta 0,33 % 1,68 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -3,47 % -3,84 % -
Rischio
Volatilità 20,06 % 18,09 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -15,37 % -28,79 % -
Tempo di recupero 40 j 252 j -
DSR 14,94 % 12,98 % -
Sortino 0,42 0,60 -
VAR 95 -3,96 % -4,13 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,43 -
TEV 12,95 % 12,29 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,85 1,02 -
Down Capture Ratio 0,82 1,06 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
58,35 53,91 -
Beta bull 1,31 0,96 -
Beta bear 1,05 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,64 -
Kurtosis 3,28 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR