Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -2,71 % 0,50 % -0,02 % -2,48 % -2,20 % -1,23 % 36,37 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta 0,13 % -1,37 % -1,41 % 0,91 % -0,21 % -1,84 % -7,39 % 10,15 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 0,98 % 0,36 % -1,32 % 1,88 % 0,36 % -0,76 % -5,85 % 7,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,80 % 27,76 % - - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta -2,33 % 13,32 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -3,40 % 11,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,73 % 11,70 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -7,14 % 3,14 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -5,66 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 18,72 % 16,88 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -21,25 % -21,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,68 % 11,52 % -
Sortino -0,17 0,78 -
VAR 95 -4,82 % -3,35 % -
VAR 99 -7,70 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,53 -
TEV 10,57 % 10,35 % -
Information ratio (IR) -0,54 0,24 -
Up Capture Ratio 0,72 0,82 -
Down Capture Ratio 0,78 0,73 -
Indice Omega 0,99 1,23 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
72,63 66,84 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,85 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,27 -
Kurtosis 0,82 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR