Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,15 % 1,81 % 0,32 % 3,59 % 4,29 % 4,54 % 16,44 % - -
Categoria -0,06 % 0,08 % 0,26 % -0,77 % 0,24 % 0,74 % 0,68 % 11,93 % 2,64 % 12,09 %
Delta 0,18 % -0,23 % 1,55 % 1,09 % 3,35 % 3,56 % 3,87 % 4,50 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta 0,18 % -0,36 % 0,81 % 0,61 % 2,56 % 2,97 % 4,38 % 10,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -4,46 % 6,32 % -0,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 4,14 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 3,21 % 0,90 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 4,11 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 4,98 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,09 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,40 % 5,07 % -
Sortino 0,50 0,26 -
VAR 95 -1,21 % -1,26 % -
VAR 99 -1,26 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,19 -
TEV 3,05 % 3,70 % -
Information ratio (IR) 1,35 0,87 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 0,84 0,80 -
Indice Omega 1,09 1,09 -
Reattività
Beta 1,07 1,00 -
R² 62,78 71,05 -
Beta bull 1,26 1,12 -
Beta bear 1,35 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,84 -
Kurtosis -0,66 4,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index