Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,09 % -0,45 % 1,66 % 2,45 % -3,37 % -2,37 % 10,85 % - -
Categoria -0,21 % -0,21 % -0,35 % 0,68 % 1,60 % 0,65 % 0,17 % 8,96 % 2,49 % 8,73 %
Delta 0,06 % 0,12 % -0,10 % 0,98 % 0,85 % -4,02 % -2,55 % 1,89 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,31 % -0,89 % 0,26 % 0,18 % -4,29 % -5,04 % -1,13 % -8,13 % 2,58 %
Delta -0,05 % 0,22 % 0,44 % 1,39 % 2,28 % 0,92 % 2,67 % 11,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 6,45 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 3,66 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -2,00 % 0,49 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 2,97 % 3,88 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,41 % 5,31 % -
Sortino -0,45 0,12 -
VAR 95 -2,52 % -1,56 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,09 -
TEV 4,64 % 4,36 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,89 -
Up Capture Ratio 1,09 1,02 -
Down Capture Ratio 0,90 0,77 -
Indice Omega 0,88 1,06 -
Reattività
Beta 1,11 0,93 -
74,51 64,29 -
Beta bull 1,51 0,94 -
Beta bear 1,14 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,65 -
Kurtosis 3,78 3,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index