Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,26 % -0,16 % 2,97 % -1,20 % -4,71 % 0,28 % 7,11 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta -0,15 % 0,00 % -0,59 % 1,61 % -2,24 % -4,83 % -0,91 % -2,32 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,38 % -0,10 % -0,51 % 1,51 % 0,85 % -0,39 % 3,27 % 9,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta 6,46 % -0,40 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,46 % 2,28 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -0,01 % -0,73 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 4,24 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 9,23 % 7,28 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,42 % 5,41 % -
Sortino -0,14 -0,13 -
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,10 -
TEV 4,82 % 4,64 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,69 -
Up Capture Ratio 1,03 0,94 -
Down Capture Ratio 0,81 0,75 -
Indice Omega 0,97 0,99 -
Reattività
Beta 1,07 0,89 -
72,99 60,23 -
Beta bull 1,49 0,88 -
Beta bear 1,17 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,61 -
Kurtosis 3,53 3,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index