Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,17 % -0,83 % 0,03 % 0,83 % 2,21 % 3,52 % 12,85 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,51 % -0,08 % 0,03 % 0,89 % 1,66 % 10,51 % 2,38 % 11,77 %
Delta 0,07 % -0,20 % -0,32 % 0,10 % 0,80 % 1,32 % 1,86 % 2,34 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,28 % -0,57 % -0,58 % -1,16 % 0,28 % 0,10 % 2,74 % -8,59 % 2,09 %
Delta 0,03 % -0,45 % -0,26 % 0,60 % 1,99 % 1,93 % 3,42 % 10,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,32 % 1,96 % 0,72 % 7,23 % -0,95 %
Delta -4,49 % 6,34 % -0,46 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % 4,56 % -
Categoria 2,02 % 3,45 % 0,46 %
Delta 1,58 % 1,11 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 3,06 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 4,88 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,21 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,93 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,35 % 5,06 % -
Sortino 0,47 0,34 -
VAR 95 -1,21 % -1,26 % -
VAR 99 -1,26 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,25 -
TEV 3,12 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,99 -
Up Capture Ratio 1,09 1,03 -
Down Capture Ratio 0,85 0,79 -
Indice Omega 1,10 1,10 -
Reattività
Beta 1,06 1,00 -
59,40 70,50 -
Beta bull 1,18 1,08 -
Beta bear 1,44 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,86 -
Kurtosis -0,53 4,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index