Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 0,85 % 1,93 % 1,69 % 3,37 % 3,47 % 5,95 % 16,14 % - -
Categoria 0,27 % 0,63 % 1,27 % 1,52 % 1,88 % 1,76 % 3,50 % 12,02 % 3,89 % 12,25 %
Delta 0,84 % 0,21 % 0,65 % 0,17 % 1,49 % 1,72 % 2,45 % 4,12 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,48 % 1,55 % 0,50 % 1,69 % 1,89 % 1,80 % 3,89 % -6,23 % 3,83 %
Delta 0,43 % 0,36 % 0,38 % 1,19 % 1,68 % 1,58 % 4,15 % 12,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -4,51 % 6,38 % -0,45 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,13 % 3,61 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta 0,37 % 0,15 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 3,07 % 3,38 % -
Rischio
Volatilità 6,17 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,86 % -9,89 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,88 % 5,22 % -
Sortino 0,30 0,12 -
VAR 95 -1,21 % -1,36 % -
VAR 99 -2,01 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,09 -
TEV 3,90 % 3,98 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,85 -
Up Capture Ratio 1,25 1,02 -
Down Capture Ratio 0,97 0,79 -
Indice Omega 1,08 1,06 -
Reattività
Beta 1,30 0,98 -
63,27 67,71 -
Beta bull 1,70 1,07 -
Beta bear 1,61 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,85 -0,84 -
Kurtosis 3,20 4,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index