Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,69 % 0,28 % 2,16 % 0,97 % -3,31 % -0,83 % 11,94 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,27 % -0,50 % 0,28 % 0,92 % -0,92 % -4,20 % -2,63 % 1,34 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta -0,03 % 0,02 % 0,69 % 1,11 % 1,33 % 0,68 % 1,81 % 11,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 6,46 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,82 % 3,57 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -1,07 % -0,04 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 2,40 % 3,51 % -
Rischio
Volatilità 9,27 % 7,30 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,41 % 5,38 % -
Sortino -0,08 0,10 -
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,07 -
TEV 4,83 % 4,47 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,79 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 0,90 0,79 -
Indice Omega 0,99 1,03 -
Reattività
Beta 1,09 0,93 -
73,30 62,91 -
Beta bull 1,49 0,93 -
Beta bear 1,15 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,65 -
Kurtosis 3,47 3,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index