Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,41 % -1,41 % -1,20 % 0,72 % -0,35 % -5,88 % 9,07 % - -
Categoria 0,12 % 0,07 % 0,01 % 0,28 % 1,68 % 0,61 % 0,17 % 9,60 % 2,79 % 11,64 %
Delta -0,08 % -0,49 % -1,43 % -1,48 % -0,96 % -0,96 % -6,06 % -0,54 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,07 % -0,65 % -1,04 % 0,49 % 0,04 % -5,94 % 0,01 % -7,92 % 5,82 %
Delta -0,32 % -0,49 % -0,76 % -0,16 % 0,23 % -0,39 % 0,06 % 9,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -4,49 % 6,44 % -0,43 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,45 % 2,90 % -
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta -5,96 % -0,18 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -0,30 % 2,95 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 7,08 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,51 % 5,32 % -
Sortino -1,01 -0,03 -
VAR 95 -2,52 % -1,40 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,02 -
TEV 4,57 % 4,26 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,69 -
Up Capture Ratio 1,05 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 0,78 -
Indice Omega 0,72 1,02 -
Reattività
Beta 1,13 0,93 -
74,47 64,29 -
Beta bull 1,59 0,89 -
Beta bear 1,11 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,81 -
Kurtosis 3,90 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index