Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -0,89 % 2,18 % 7,43 % -2,14 % -1,07 % -3,59 % -27,57 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -0,03 % -0,60 % 0,82 % 1,06 % 1,44 % -0,91 % -9,13 % -49,66 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,22 % -1,10 % -0,06 % -0,38 % 1,53 % -0,76 % -13,27 % -65,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -19,83 % -24,46 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,64 % -10,26 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -11,02 % -19,48 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -13,98 % -23,95 % -
Rischio
Volatilità 16,69 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,82 % -40,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,69 % 12,58 % -
Sortino -0,77 -1,04 -
VAR 95 -3,66 % -3,72 % -
VAR 99 -9,08 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,85 -
TEV 12,39 % 11,72 % -
Information ratio (IR) -1,13 -2,04 -
Up Capture Ratio 0,57 0,49 -
Down Capture Ratio 0,84 1,01 -
Indice Omega 0,81 0,75 -
Reattività
Beta 0,69 0,74 -
56,14 47,76 -
Beta bull 0,51 0,71 -
Beta bear 0,74 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,70 -
Kurtosis 3,02 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR