Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,21 % -0,69 % -1,31 % -0,28 % 0,01 % -5,65 % -1,16 % - -
Categoria 0,03 % 0,12 % -0,02 % 0,24 % 1,75 % 0,64 % 0,35 % 9,64 % 2,82 % 11,68 %
Delta -0,27 % 0,08 % -0,67 % -1,55 % -2,02 % -0,64 % -6,01 % -10,79 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,30 % -0,52 % -0,89 % 0,69 % 0,30 % -5,25 % 0,27 % -7,66 % 6,09 %
Delta -0,50 % -0,09 % -0,17 % -0,41 % -0,97 % -0,29 % -0,40 % -1,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -5,13 % -2,33 % -2,98 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,25 % -0,61 % -
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta -5,77 % -3,70 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -0,10 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 6,23 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -7,02 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 4,64 % -
Sortino -1,40 -0,79 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,59 -
TEV 3,05 % 2,98 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,68 0,92 -
Down Capture Ratio 0,78 0,94 -
Indice Omega 0,59 0,83 -
Reattività
Beta 0,81 0,90 -
79,99 78,09 -
Beta bull 1,28 0,99 -
Beta bear 0,79 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,08 -
Kurtosis 6,09 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index