Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,55 % -0,62 % 0,88 % -0,75 % -3,47 % -2,27 % -0,73 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,18 % -0,36 % -0,62 % -0,36 % -2,64 % -4,37 % -4,07 % -11,34 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta 0,05 % 0,16 % -0,21 % -0,16 % -0,40 % 0,52 % 0,37 % -1,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta -2,30 % -2,99 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,81 % -0,12 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -3,70 % -3,73 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta -0,24 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 6,71 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -7,02 % -7,95 % -
Tempo di recupero - 742 j -
DSR 5,32 % 4,67 % -
Sortino -0,61 -0,67 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,49 -
TEV 3,13 % 3,08 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 0,82 0,96 -
Indice Omega 0,85 0,85 -
Reattività
Beta 0,83 0,91 -
81,48 78,04 -
Beta bull 1,20 1,03 -
Beta bear 0,76 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,90 0,12 -
Kurtosis 4,23 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index