Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,90 % -1,16 % -2,16 % -4,39 % -4,74 % -3,30 % -6,65 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,12 % -0,53 % -0,92 % -2,40 % -3,67 % -4,13 % -4,78 % -12,66 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,03 % -0,44 % -0,78 % -1,26 % 2,35 % 0,28 % -0,61 % -1,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,32 % -2,99 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % -2,12 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -3,85 % -4,06 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 0,38 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 7,17 % 6,57 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -7,02 % -9,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,73 % 4,85 % -
Sortino -0,81 -1,04 -
VAR 95 -1,66 % -1,32 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,77 -
TEV 3,36 % 3,32 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,91 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 0,79 0,77 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
80,20 75,75 -
Beta bull 1,20 1,01 -
Beta bear 0,74 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,68 0,19 -
Kurtosis 2,58 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index