Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,23 % -0,98 % -0,18 % -1,00 % -4,03 % -5,09 % -2,01 % - -
Categoria 0,00 % -0,24 % -0,47 % 0,61 % 1,47 % 0,64 % 0,03 % 9,24 % 2,43 % 8,72 %
Delta 0,18 % 0,01 % -0,50 % -0,79 % -2,46 % -4,68 % -5,12 % -11,25 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,31 % -0,77 % 0,11 % 0,30 % -4,30 % -5,10 % -0,73 % -8,08 % 2,57 %
Delta 0,10 % 0,08 % -0,20 % -0,29 % -1,30 % 0,27 % 0,01 % -1,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -2,32 % -2,99 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,02 % -0,26 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -4,98 % -3,44 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 0,00 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 6,50 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -7,02 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,41 % 4,71 % -
Sortino -1,17 -0,70 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,51 -
TEV 3,17 % 3,04 % -
Information ratio (IR) 0 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,76 0,95 -
Down Capture Ratio 0,81 0,96 -
Indice Omega 0,67 0,83 -
Reattività
Beta 0,82 0,92 -
80,03 78,53 -
Beta bull 1,19 1,05 -
Beta bear 0,77 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,89 0,13 -
Kurtosis 4,74 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index