Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,57 % 0,02 % 0,69 % -2,55 % -4,08 % -3,37 % -3,46 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta -0,35 % 0,31 % -0,40 % -0,67 % -3,59 % -4,20 % -4,56 % -12,89 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,57 % 0,20 % -0,33 % -0,77 % -0,50 % 0,24 % -0,38 % -1,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta -2,30 % -2,96 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,86 % -1,14 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -4,33 % -4,15 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta -0,08 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 6,91 % 6,50 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -7,02 % -8,05 % -
Tempo di recupero - 780 j -
DSR 5,61 % 4,75 % -
Sortino -0,96 -0,87 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,64 -
TEV 3,31 % 3,12 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,82 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,96 -
Indice Omega 0,72 0,80 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
79,92 77,79 -
Beta bull 1,26 1,03 -
Beta bear 0,74 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,70 0,17 -
Kurtosis 3,28 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index