Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,12 % 1,73 % 1,60 % 0,99 % 1,66 % -1,17 % 1,59 % - -
Categoria -0,13 % -0,51 % 0,29 % 0,83 % 1,55 % 0,79 % 2,13 % 10,82 % 3,74 % 11,93 %
Delta 0,24 % 0,63 % 1,43 % 0,77 % -0,56 % 0,87 % -3,30 % -9,23 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,11 % 2,04 % 1,27 % 1,54 % 1,72 % -0,92 % 2,79 % -5,74 % 7,71 %
Delta 0,11 % 0,22 % -0,32 % 0,32 % -0,55 % -0,06 % -0,25 % -1,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta -5,14 % -2,33 % -2,98 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,71 % 0,60 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,31 % -3,07 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,28 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 6,18 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,77 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,25 % 4,60 % -
Sortino -1,29 -0,53 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,39 -
TEV 2,93 % 2,94 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,75 0,92 -
Down Capture Ratio 0,80 0,93 -
Indice Omega 0,62 0,88 -
Reattività
Beta 0,84 0,90 -
80,46 78,61 -
Beta bull 1,41 1,00 -
Beta bear 0,80 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,14 -
Kurtosis 6,24 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index