Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,30 % -1,15 % 0,60 % 1,25 % 0,67 % 0,39 % 1,91 % - -
Categoria -0,24 % -0,05 % -0,94 % 0,97 % 0,92 % 1,13 % 2,31 % 10,99 % 2,63 % 11,90 %
Delta 0,12 % 0,36 % -0,21 % -0,38 % 0,34 % -0,46 % -1,93 % -9,08 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,28 % -1,17 % 0,85 % 1,33 % 0,93 % 0,76 % 3,76 % -8,28 % 3,61 %
Delta 0,61 % 0,59 % 0,03 % -0,25 % -0,08 % -0,26 % -0,37 % -1,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -5,14 % -2,41 % -3,02 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,45 % 0,85 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,83 %
Delta -2,50 % -3,15 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,47 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 4,84 % 5,89 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,82 % -7,02 % -
Tempo di recupero 324 j - -
DSR 3,20 % 4,33 % -
Sortino -0,16 -0,48 -
VAR 95 -0,93 % -1,11 % -
VAR 99 -1,66 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,35 -
TEV 2,69 % 2,91 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,87 0,88 -
Down Capture Ratio 1,00 0,92 -
Indice Omega 1,00 0,89 -
Reattività
Beta 1,06 0,88 -
69,29 76,95 -
Beta bull 1,41 1,06 -
Beta bear 0,96 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,80 -0,12 -
Kurtosis 3,67 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index