Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,26 % 3,93 % -1,84 % -5,07 % -0,67 % 7,91 % 45,58 % - -
Categoria -0,37 % -0,07 % 4,14 % -1,32 % -0,82 % 3,43 % 4,77 % 20,21 % 80,76 % 89,62 %
Delta -0,40 % -0,20 % -0,21 % -0,53 % -4,25 % -4,10 % 3,15 % 25,37 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,45 % 4,86 % -0,42 % -1,54 % 3,33 % 11,66 % 48,74 % 102,11 % 111,27 %
Delta -0,05 % -0,71 % -0,93 % -1,42 % -3,53 % -4,00 % -3,75 % -3,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,28 % 19,51 % - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 10,85 % 8,08 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -0,05 % 0,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 9,81 % -
Categoria 0,67 % 3,90 % 12,58 %
Delta 2,49 % 5,92 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -2,12 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 16,71 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 14,37 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -19,98 % -19,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,96 % 11,34 % -
Sortino -0,01 0,63 -
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -
VAR 99 -9,80 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,45 -
TEV 3,07 % 3,11 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,01 1,18 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
96,81 96,14 -
Beta bull 0,91 1,01 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,67 -
Kurtosis 5,09 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR