Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % -5,96 % 17,87 % 13,52 % 20,35 % 19,75 % 11,16 % - - -
Categoria -1,15 % -5,98 % 18,58 % 11,74 % 11,45 % 13,25 % 5,55 % -28,17 % -5,89 % 21,90 %
Delta 0,18 % 0,02 % -0,71 % 1,78 % 8,90 % 6,50 % 5,61 % - - -
Benchmark* -1,15 % -6,21 % 17,79 % 14,75 % 21,75 % 22,67 % 13,81 % -19,32 % -4,42 % 24,31 %
Delta 0,19 % 0,25 % 0,09 % -1,23 % -1,40 % -2,92 % -2,66 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -16,92 % - - - - - - -
Categoria -18,55 % -20,17 % -5,72 % 27,78 % 29,74 % -15,88 % 27,47 % 1,23 %
Delta 1,63 % - - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -2,63 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,31 % - -
Categoria 7,70 % -8,70 % -0,13 %
Delta 6,61 % - -
Benchmark* 17,23 % -4,49 % 0,28 %
Delta -2,92 % - -
Rischio
Volatilità 26,36 % - -
Volatilità Categoria 22,78 % 21,21 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 26,59 % 27,35 % 25,52 %
Max drawdown -20,09 % - -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 14,66 % - -
Sortino 0,71 - -
VAR 95 -4,90 % - -
VAR 99 -5,48 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 3,44 % - -
Information ratio (IR) -0,85 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
98,32 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness 1,80 - -
Kurtosis 6,91 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR