Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % 1,81 % -0,64 % -7,07 % 2,88 % 3,80 % 17,48 % -7,64 % - -
Categoria -1,14 % 1,64 % 0,02 % -6,18 % -1,22 % -0,50 % 11,49 % -17,24 % -12,54 % 12,08 %
Delta -0,31 % 0,16 % -0,66 % -0,89 % 4,10 % 4,29 % 5,99 % 9,60 % - -
Benchmark* -1,35 % 2,20 % -0,75 % -6,89 % 4,54 % 5,38 % 20,90 % -0,62 % -7,89 % 16,25 %
Delta -0,11 % -0,40 % 0,11 % -0,18 % -1,65 % -1,58 % -3,42 % -7,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -16,67 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,25 % 1,53 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,15 % -0,40 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 8,05 % 3,55 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -2,97 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 30,84 % 27,72 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,17 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,80 % 17,91 % -
Sortino 0,84 -0,18 -
VAR 95 -4,84 % -5,08 % -
VAR 99 -10,80 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,11 -
TEV 3,84 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,47 97,71 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,23 0,80 -
Kurtosis 5,14 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR