Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -2,99 % -0,01 % 13,40 % 25,88 % 16,37 % 25,00 % 117,99 % - -
Categoria -0,24 % -0,86 % 1,46 % 7,64 % 14,48 % 6,67 % 9,62 % 42,65 % 47,55 % 63,24 %
Delta -0,32 % -2,12 % -1,48 % 5,76 % 11,40 % 9,69 % 15,38 % 75,35 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,82 % 1,63 % 8,61 % 13,05 % 5,39 % 10,35 % 45,91 % 52,70 % 70,68 %
Delta 0,17 % -2,17 % -1,64 % 4,80 % 12,83 % 10,98 % 14,65 % 72,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,23 % 39,88 % - - - - - -
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta 13,18 % 25,41 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 12,04 % 23,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,54 % 30,63 % -
Categoria 10,13 % 12,87 % 8,12 %
Delta 19,41 % 17,76 % -
Benchmark* 10,95 % 13,93 % 8,92 %
Delta 18,58 % 16,71 % -
Rischio
Volatilità 16,17 % 16,84 % -
Volatilità Categoria 15,41 % 14,68 % 14,56 %
Volatilità Benchmark 17,92 % 16,67 % 16,23 %
Max drawdown -16,64 % -17,66 % -
Tempo di recupero 54 j 315 j -
DSR 11,37 % 11,05 % -
Sortino 2,38 2,50 -
VAR 95 -2,70 % -2,98 % -
VAR 99 -9,46 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,64 -
TEV 10,80 % 11,39 % -
Information ratio (IR) 1,72 1,47 -
Up Capture Ratio 0,85 0,93 -
Down Capture Ratio 0,42 0,55 -
Indice Omega 1,74 1,74 -
Reattività
Beta 0,73 0,78 -
64,61 59,10 -
Beta bull 0,75 0,73 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,70 -
Kurtosis 6,55 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR