Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,08 % 0,75 % -0,90 % 1,73 % -0,92 % 0,85 % 26,76 % - -
Categoria 0,06 % 0,04 % 0,57 % 1,23 % 3,63 % 3,41 % 4,97 % 26,92 % 16,48 % 17,08 %
Delta 0,06 % 0,04 % 0,19 % -2,14 % -1,90 % -4,33 % -4,12 % -0,17 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,04 % 0,70 % 1,60 % 4,34 % 4,65 % 6,41 % 33,27 % 22,46 % 29,27 %
Delta 0,03 % 0,04 % 0,05 % -2,51 % -2,60 % -5,57 % -5,56 % -6,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,70 % 12,22 % - - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,43 % 4,61 %
Delta 1,69 % 2,36 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 0,08 % 0,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,84 % 8,19 % -
Categoria 5,02 % 8,25 % 3,14 %
Delta -4,18 % -0,06 % -
Benchmark* 6,45 % 10,03 % 4,19 %
Delta -5,62 % -1,84 % -
Rischio
Volatilità 4,58 % 4,28 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,24 % 4,09 %
Volatilità Benchmark 2,59 % 3,53 % 4,52 %
Max drawdown -4,63 % -4,63 % -
Tempo di recupero 209 j 209 j -
DSR 4,14 % 2,90 % -
Sortino -0,41 1,79 -
VAR 95 -1,08 % -0,75 % -
VAR 99 -2,67 % -2,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 1,21 -
TEV 3,82 % 2,25 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,48 0,90 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 0,84 1,64 -
Reattività
Beta 0,97 1,03 -
30,38 72,50 -
Beta bull 1,34 1,11 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness -2,77 -0,75 -
Kurtosis 9,87 6,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index