Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -1,14 % -2,42 % -3,86 % -10,51 % -10,72 % -6,21 % -5,02 % - -
Categoria 0,55 % -0,69 % -1,89 % -3,54 % -6,57 % -7,07 % 0,38 % 10,80 % 19,16 % 25,09 %
Delta -0,16 % -0,44 % -0,53 % -0,32 % -3,94 % -3,65 % -6,59 % -15,81 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,78 % 2,00 % - - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -6,32 % -4,81 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -8,64 % -7,62 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,35 % -2,19 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -6,18 % -5,31 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -7,85 % -6,79 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 9,72 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -14,46 % -14,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,33 % 7,85 % -
Sortino -0,69 -0,63 -
VAR 95 -3,63 % -3,30 % -
VAR 99 -4,57 % -4,15 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,51 -
TEV 5,63 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -1,40 -1,33 -
Up Capture Ratio 0,73 0,82 -
Down Capture Ratio 1,00 1,13 -
Indice Omega 0,81 0,83 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
73,53 72,32 -
Beta bull 1,40 1,10 -
Beta bear 0,98 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,83 -
Kurtosis 1,42 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index