Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,95 % -2,63 % -5,04 % -9,59 % -10,19 % -6,29 % -8,69 % - -
Categoria 0,36 % -0,24 % -0,82 % -2,40 % -3,73 % -3,37 % 2,06 % 10,20 % 3,98 % 5,08 %
Delta -0,15 % -0,72 % -1,80 % -2,64 % -5,86 % -6,82 % -8,35 % -18,89 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % -1,19 % - - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -1,19 % -7,37 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,48 % -9,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,66 % -2,38 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -6,71 % -5,19 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -8,26 % -7,04 % -
Rischio
Volatilità 10,11 % 8,04 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -12,52 % -12,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,83 % 6,63 % -
Sortino -0,77 -0,77 -
VAR 95 -2,77 % -1,88 % -
VAR 99 -5,06 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,64 -
TEV 4,76 % 5,07 % -
Information ratio (IR) -1,74 -1,39 -
Up Capture Ratio 0,76 0,71 -
Down Capture Ratio 1,14 1,05 -
Indice Omega 0,78 0,80 -
Reattività
Beta 1,12 0,91 -
78,71 60,89 -
Beta bull 1,50 0,85 -
Beta bear 1,22 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,14 -
Kurtosis 3,28 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index