Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,64 % 1,03 % 3,79 % 0,10 % -8,99 % -4,43 % -5,66 % - -
Categoria -0,08 % 0,54 % 1,55 % 4,60 % 6,16 % 1,25 % 3,25 % 18,81 % 9,82 % 12,27 %
Delta 0,08 % 0,10 % -0,52 % -0,81 % -6,07 % -10,24 % -7,68 % -24,47 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,58 % 1,06 % 4,49 % 5,87 % 0,00 % 3,30 % 25,54 % 14,09 % 25,59 %
Delta 0,10 % 0,06 % -0,03 % -0,70 % -5,78 % -8,99 % -7,73 % -31,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,94 % -0,60 % - - - - - -
Categoria 8,46 % 6,13 % -10,19 % 1,97 % -2,80 % 12,50 % -2,64 % -2,02 %
Delta 0,48 % -6,73 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -3,81 % -9,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,23 % -2,80 % -
Categoria 2,43 % 4,59 % 1,56 %
Delta -5,66 % -7,38 % -
Benchmark* 3,06 % 6,61 % 2,35 %
Delta -6,29 % -9,40 % -
Rischio
Volatilità 9,65 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,52 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 6,24 % 6,42 %
Max drawdown -13,78 % -13,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,17 % 6,40 % -
Sortino -0,70 -0,90 -
VAR 95 -3,00 % -1,87 % -
VAR 99 -4,25 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,76 -
TEV 4,98 % 5,41 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,74 -
Up Capture Ratio 0,76 0,59 -
Down Capture Ratio 1,04 1,07 -
Indice Omega 0,84 0,76 -
Reattività
Beta 1,04 0,87 -
73,51 50,56 -
Beta bull 1,42 0,95 -
Beta bear 1,06 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,19 -
Kurtosis 1,77 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index