Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,37 % 1,38 % 0,67 % 0,08 % -9,89 % -5,80 % -13,59 % - -
Categoria 0,34 % 1,07 % 1,28 % 3,37 % 4,66 % -2,46 % 0,49 % 5,87 % -2,62 % 6,37 %
Delta -0,31 % 0,30 % 0,10 % -2,70 % -4,58 % -7,43 % -6,30 % -19,45 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,56 % 1,70 % 4,41 % 5,05 % -3,90 % 0,48 % 4,98 % 6,23 % 24,83 %
Delta -0,16 % -0,18 % -0,32 % -3,74 % -4,97 % -6,00 % -6,29 % -18,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,32 % -4,36 % - - - - - -
Categoria 10,45 % -1,02 % -9,18 % 1,23 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta -3,13 % -3,33 % - - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -4,53 % -7,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,89 % -5,07 % -
Categoria 0,30 % 1,40 % -0,78 %
Delta -6,19 % -6,47 % -
Benchmark* -0,16 % 1,26 % 0,75 %
Delta -5,73 % -6,32 % -
Rischio
Volatilità 7,72 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,73 % 5,93 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,60 % 7,65 %
Max drawdown -12,80 % -15,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,68 % 5,59 % -
Sortino -1,26 -1,44 -
VAR 95 -1,64 % -1,56 % -
VAR 99 -3,93 % -3,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -1,20 -
TEV 4,77 % 5,27 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,57 0,49 -
Down Capture Ratio 0,84 0,79 -
Indice Omega 0,66 0,64 -
Reattività
Beta 0,70 0,65 -
75,70 54,03 -
Beta bull 0,73 0,60 -
Beta bear 0,68 0,68 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,59 -
Kurtosis 2,64 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index