Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,51 % -1,92 % -5,94 % -10,50 % -10,78 % -6,31 % -13,53 % - -
Categoria 0,11 % -0,57 % -1,01 % -4,44 % -5,37 % -5,77 % -0,77 % 1,06 % -7,21 % 1,72 %
Delta -0,25 % -0,95 % -0,90 % -1,50 % -5,13 % -5,01 % -5,53 % -14,58 % - -
Benchmark* 0,01 % -1,08 % -1,13 % -6,35 % -7,82 % -8,10 % -2,25 % 3,58 % -0,96 % 17,09 %
Delta -0,15 % -0,43 % -0,78 % 0,41 % -2,68 % -2,68 % -4,06 % -17,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,32 % -4,36 % - - - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta -3,13 % -3,42 % - - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -4,53 % -7,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,25 % -3,30 % -
Categoria 2,64 % 0,34 % -0,89 %
Delta -4,89 % -3,63 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta -4,26 % -5,13 % -
Rischio
Volatilità 7,96 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,96 % 5,92 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -11,83 % -16,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,70 % 5,62 % -
Sortino -0,80 -1,07 -
VAR 95 -1,72 % -1,56 % -
VAR 99 -3,93 % -3,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,85 -
TEV 5,04 % 5,46 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,66 0,54 -
Down Capture Ratio 0,82 0,75 -
Indice Omega 0,78 0,75 -
Reattività
Beta 0,71 0,66 -
72,63 55,37 -
Beta bull 0,74 0,76 -
Beta bear 0,67 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,41 -
Kurtosis 2,45 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index