Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,23 % 0,62 % -1,72 % -5,81 % -11,12 % -5,75 % -13,88 % - -
Categoria -0,13 % 0,28 % 0,74 % 1,58 % -1,92 % -3,73 % 0,56 % 2,87 % -3,44 % 5,55 %
Delta 0,18 % -0,05 % -0,12 % -3,30 % -3,89 % -7,39 % -6,32 % -16,75 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,43 % 1,24 % 2,03 % -2,86 % -5,50 % -0,53 % 3,90 % 4,26 % 23,92 %
Delta 0,07 % -0,20 % -0,62 % -3,75 % -2,95 % -5,62 % -5,23 % -17,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,32 % -4,36 % - - - - - -
Categoria 10,37 % -1,03 % -9,20 % 1,16 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta -3,05 % -3,33 % - - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -4,53 % -7,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,43 % -5,15 % -
Categoria 0,81 % 0,37 % -0,68 %
Delta -6,23 % -5,52 % -
Benchmark* -0,18 % 0,53 % 0,90 %
Delta -5,25 % -5,67 % -
Rischio
Volatilità 7,73 % 6,87 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,84 % 5,95 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,81 % 7,69 %
Max drawdown -12,72 % -16,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,68 % 5,67 % -
Sortino -1,21 -1,43 -
VAR 95 -1,64 % -1,56 % -
VAR 99 -3,93 % -3,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -1,18 -
TEV 4,77 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -1,10 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,59 0,52 -
Down Capture Ratio 0,83 0,80 -
Indice Omega 0,67 0,65 -
Reattività
Beta 0,70 0,65 -
75,65 54,87 -
Beta bull 0,72 0,65 -
Beta bear 0,68 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,48 -
Kurtosis 2,64 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index