Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,11 % -0,35 % -5,95 % -11,97 % -16,12 % -11,58 % -21,41 % - -
Categoria 0,18 % 0,21 % 0,39 % 1,12 % -2,03 % -2,85 % -1,68 % -0,70 % 1,96 % 4,31 %
Delta 0,23 % -0,10 % -0,75 % -7,06 % -9,94 % -13,27 % -9,90 % -20,71 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,19 % -0,25 % -0,88 % -7,15 % -8,89 % -11,61 % -8,23 % -18,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,28 % -3,25 % - - - - - -
Categoria 5,16 % 0,43 % -7,93 % 6,31 % 0,65 % 4,31 % 0,06 % -2,83 %
Delta 0,12 % -3,67 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,82 % -5,23 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,81 % -7,88 % -
Categoria -1,12 % -1,31 % 0,43 %
Delta -9,69 % -6,57 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -8,44 % -5,87 % -
Rischio
Volatilità 9,69 % 7,79 % -
Volatilità Categoria 4,68 % 4,25 % 4,06 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -17,09 % -23,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,62 % 6,88 % -
Sortino -1,56 -1,57 -
VAR 95 -3,36 % -2,52 % -
VAR 99 -4,51 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -1,39 -
TEV 8,45 % 7,68 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,05 0,14 -
Down Capture Ratio 0,59 0,56 -
Indice Omega 0,58 0,59 -
Reattività
Beta 0,70 0,52 -
29,16 18,68 -
Beta bull 1,31 0,60 -
Beta bear 1,02 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -1,09 -
Kurtosis 1,96 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index