Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,36 % 0,96 % 0,01 % -2,68 % -4,82 % -5,39 % -1,35 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta 0,07 % 0,00 % 1,36 % -0,28 % -4,27 % -5,34 % -5,24 % -10,45 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,46 % 0,29 % 1,79 % 0,55 % -2,72 % -0,04 % 0,13 % -0,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 4,20 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -1,60 % -0,83 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,03 % 2,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,51 % -0,19 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -5,47 % -3,37 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,50 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -6,70 % -6,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,13 % 4,31 % -
Sortino -1,33 -0,75 -
VAR 95 -2,07 % -1,44 % -
VAR 99 -2,42 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,62 -
TEV 6,17 % 5,41 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,00 -
Up Capture Ratio 0,18 0,42 -
Down Capture Ratio 0,38 0,44 -
Indice Omega 0,62 0,79 -
Reattività
Beta 0,45 0,48 -
30,66 32,34 -
Beta bull 0,78 0,56 -
Beta bear 0,52 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,79 -
Kurtosis 1,94 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index