Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,49 % 1,68 % -1,38 % 1,47 % -0,12 % 0,43 % 1,72 % - -
Categoria -0,05 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,21 % 11,80 %
Delta -0,15 % -0,05 % 1,43 % -0,24 % 1,08 % -0,65 % -0,26 % -9,66 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta -0,27 % -0,06 % 0,35 % -0,61 % 1,03 % -0,92 % 0,25 % -3,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,32 % 3,42 % 4,20 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -5,05 % -1,73 % -0,93 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -1,03 % 2,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,39 % 0,37 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,11 % -2,87 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,77 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 4,31 % 4,90 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,52 % -7,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,59 % 4,08 % -
Sortino -0,46 -0,60 -
VAR 95 -1,21 % -1,25 % -
VAR 99 -1,95 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,50 -
TEV 4,77 % 5,38 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,26 0,30 -
Down Capture Ratio 0,27 0,31 -
Indice Omega 0,82 0,82 -
Reattività
Beta 0,34 0,43 -
R² 8,55 25,89 -
Beta bull 0,77 0,61 -
Beta bear 0,27 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -1,09 -
Kurtosis 2,75 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index