Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -2,58 % -1,51 % -1,28 % -0,56 % -1,48 % -1,92 % -0,04 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,05 % -2,23 % -2,01 % -1,12 % -2,56 % -1,79 % -2,81 % -9,52 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,27 % -1,96 % -1,80 % 0,18 % -1,94 % -1,68 % 2,36 % -0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,32 % 3,42 % 4,20 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta -5,05 % -1,62 % -0,81 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -1,03 % 2,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,32 % 1,02 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta -5,05 % -2,55 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,38 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 5,81 % 5,11 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -5,80 % -6,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,16 % 4,08 % -
Sortino -1,27 -0,50 -
VAR 95 -2,07 % -1,25 % -
VAR 99 -2,42 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,40 -
TEV 6,25 % 5,38 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,10 -
Up Capture Ratio 0,19 0,43 -
Down Capture Ratio 0,35 0,37 -
Indice Omega 0,67 0,87 -
Reattività
Beta 0,45 0,46 -
29,81 31,42 -
Beta bull 0,76 0,56 -
Beta bear 0,54 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,80 -
Kurtosis 1,74 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index