Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 1,39 % 2,52 % -7,55 % -4,13 % -6,22 % 1,59 % 3,14 % - -
Categoria -0,07 % 0,78 % 2,71 % -1,76 % -0,18 % -0,39 % 3,49 % 7,30 % 11,85 % 9,19 %
Delta -0,96 % 0,62 % -0,19 % -5,79 % -3,94 % -5,84 % -1,90 % -4,17 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,00 % 3,02 % -4,90 % -2,62 % -3,85 % 3,63 % 4,52 % 8,86 % 24,34 %
Delta -0,55 % 0,40 % -0,50 % -2,65 % -1,51 % -2,37 % -2,04 % -1,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 5,87 % -2,86 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,45 % 0,71 % -
Categoria 3,14 % 1,48 % 1,92 %
Delta -2,69 % -0,77 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -3,13 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 8,00 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,88 % 6,09 % -
Sortino -0,36 -0,32 -
VAR 95 -3,14 % -1,82 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,24 -
TEV 3,72 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,93 0,81 -
Down Capture Ratio 1,05 0,82 -
Indice Omega 0,89 0,92 -
Reattività
Beta 1,13 0,90 -
86,15 64,31 -
Beta bull 1,19 1,03 -
Beta bear 1,33 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,79 -
Kurtosis 5,12 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market