Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 1,30 % 4,75 % 19,45 % -4,39 % -3,10 % 8,16 % 50,43 % - -
Categoria 1,05 % 0,47 % 3,51 % 13,92 % -0,28 % 1,72 % 1,80 % 15,59 % 38,04 % 60,30 %
Delta -0,40 % 0,83 % 1,24 % 5,54 % -4,11 % -4,83 % 6,36 % 34,84 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta -0,16 % 0,26 % 1,13 % 4,31 % -1,30 % -2,19 % 0,40 % 6,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,20 % 25,62 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,00 % 18,01 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,98 % 6,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 15,97 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 5,00 % 10,88 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,76 % 2,28 % -
Rischio
Volatilità 21,36 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,09 % 12,50 % -
Sortino 0,16 1,05 -
VAR 95 -4,83 % -4,11 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,75 -
TEV 5,74 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,38 -
Up Capture Ratio 1,11 1,14 -
Down Capture Ratio 1,13 1,14 -
Indice Omega 1,09 1,32 -
Reattività
Beta 1,15 1,15 -
94,31 89,50 -
Beta bull 1,29 1,14 -
Beta bear 1,10 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,79 -
Kurtosis 3,24 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR