Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,82 % -4,04 % -1,57 % 12,30 % 20,22 % 16,51 % 18,15 % 104,22 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -2,78 % -4,25 % -2,50 % 8,01 % 12,83 % 11,21 % 12,78 % 70,44 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -2,15 % -4,10 % -3,42 % 6,97 % 10,41 % 10,16 % 10,89 % 53,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,60 % 51,21 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 10,15 % 36,97 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,38 % 31,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,82 % 30,54 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 30,30 % 19,30 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 25,90 % 14,90 % -
Rischio
Volatilità 27,95 % 24,71 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -32,63 % -32,63 % -
Tempo di recupero 204 j 204 j -
DSR 18,97 % 16,29 % -
Sortino 2,02 1,69 -
VAR 95 -4,73 % -4,73 % -
VAR 99 -12,94 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,11 -
TEV 14,96 % 15,78 % -
Information ratio (IR) 1,73 0,94 -
Up Capture Ratio 1,85 1,77 -
Down Capture Ratio 1,54 1,61 -
Indice Omega 1,58 1,52 -
Reattività
Beta 1,50 1,55 -
80,24 67,61 -
Beta bull 1,69 1,49 -
Beta bear 1,22 1,35 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,46 -
Kurtosis 2,51 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR