Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % 0,09 % 1,02 % 4,34 % 4,93 % 1,10 % 12,73 % 44,29 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta -1,08 % -0,25 % -0,49 % 1,29 % 1,18 % -0,30 % 3,93 % 16,17 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta -0,44 % 0,07 % -0,28 % -0,39 % 0,07 % -0,31 % -0,27 % 1,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,68 % 20,27 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 10,02 % 6,06 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,46 % 0,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,73 % 13,04 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 3,70 % 4,86 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -0,29 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 17,17 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,16 % -20,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,41 % 10,30 % -
Sortino 0,53 0,98 -
VAR 95 -4,24 % -3,22 % -
VAR 99 -9,80 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,73 -
TEV 3,17 % 3,26 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,13 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 1,22 1,34 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
96,78 94,49 -
Beta bull 0,94 0,92 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,21 -
Kurtosis 5,65 4,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR