Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,45 % 0,10 % 3,08 % -8,90 % -6,92 % 6,48 % 49,13 % - -
Categoria -0,41 % 0,41 % 0,33 % 2,98 % -8,65 % -6,21 % 5,15 % 37,96 % 84,69 % 130,33 %
Delta -0,34 % 0,04 % -0,24 % 0,10 % -0,25 % -0,71 % 1,33 % 11,17 % - -
Benchmark* -0,46 % 0,40 % 0,33 % 2,91 % -8,74 % -6,51 % 6,68 % 48,23 % 109,11 % 166,83 %
Delta -0,29 % 0,06 % -0,23 % 0,17 % -0,15 % -0,41 % -0,20 % 0,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,21 % 23,34 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 6,56 % 4,42 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,71 % 1,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,09 % 12,45 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 2,49 % 2,89 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,36 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 20,54 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,78 % -22,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,48 % 12,47 % -
Sortino 0,39 0,78 -
VAR 95 -4,69 % -4,02 % -
VAR 99 -10,50 % -7,40 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,56 -
TEV 3,04 % 3,15 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,16 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
97,88 96,68 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,99 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,78 -
Kurtosis 3,62 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR