Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,79 % 2,00 % 8,76 % -1,42 % 1,80 % 9,02 % 50,63 % - -
Categoria -0,93 % 0,05 % -1,15 % 2,70 % -9,29 % -7,07 % 3,76 % 36,69 % 81,27 % 129,34 %
Delta 1,32 % 1,74 % 3,15 % 6,06 % 7,87 % 8,86 % 5,26 % 13,94 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta 1,42 % 1,58 % 3,36 % 5,95 % 7,91 % 9,27 % 4,02 % 3,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,51 % 24,44 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta -4,15 % 5,53 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,00 % 2,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,51 % 11,52 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 2,91 % 1,97 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,79 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 18,14 % 17,61 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -18,94 % -18,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,70 % 12,18 % -
Sortino 0,50 0,72 -
VAR 95 -3,00 % -4,15 % -
VAR 99 -8,94 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,50 -
TEV 7,98 % 7,65 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,99 -
Indice Omega 1,17 1,23 -
Reattività
Beta 0,81 0,93 -
85,65 81,56 -
Beta bull 0,79 0,89 -
Beta bear 0,66 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,32 -
Kurtosis 2,36 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR