Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,72 % 4,27 % 10,55 % -7,87 % -6,17 % -5,54 % 5,85 % 35,44 % - -
Categoria 0,89 % 1,28 % 5,01 % -3,18 % -0,26 % -0,34 % 3,31 % 12,18 % 25,66 % 21,72 %
Delta 2,82 % 2,99 % 5,54 % -4,69 % -5,91 % -5,20 % 2,54 % 23,25 % - -
Benchmark* 1,97 % 2,58 % 6,00 % -6,19 % -2,63 % -3,33 % 5,95 % 16,75 % 34,40 % 54,24 %
Delta 1,75 % 1,70 % 4,56 % -1,68 % -3,54 % -2,20 % -0,10 % 18,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,66 % 19,24 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,75 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta 16,45 % 11,63 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 9,62 % 8,61 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,82 % 6,96 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta -0,66 % 4,79 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -2,65 % 3,32 % -
Rischio
Volatilità 16,73 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,72 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -20,56 % -20,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,24 % 11,36 % -
Sortino -0,11 0,38 -
VAR 95 -4,62 % -3,57 % -
VAR 99 -9,00 % -5,89 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,28 -
TEV 8,57 % 7,90 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,42 -
Up Capture Ratio 1,33 1,51 -
Down Capture Ratio 1,50 1,43 -
Indice Omega 0,95 1,13 -
Reattività
Beta 1,51 1,55 -
83,15 83,61 -
Beta bull 1,71 1,56 -
Beta bear 1,52 1,70 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,77 -
Kurtosis 4,20 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market