Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,75 % 3,48 % 6,62 % 20,54 % 4,31 % 8,74 % 59,97 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 0,16 % 0,67 % 0,32 % 1,32 % 4,38 % -1,14 % 1,36 % 20,11 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta -0,04 % 0,06 % -0,06 % -0,48 % 1,22 % -1,87 % -1,85 % 5,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,70 % 22,48 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 11,27 % 8,24 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,50 % 16,98 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 2,57 % 5,47 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -2,31 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 16,54 % 14,21 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -21,12 % -21,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % 10,10 % -
Sortino 0,56 1,39 -
VAR 95 -3,06 % -3,10 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,98 -
TEV 3,80 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,17 -
Up Capture Ratio 0,95 1,04 -
Down Capture Ratio 1,00 1,05 -
Indice Omega 1,20 1,44 -
Reattività
Beta 0,96 1,02 -
94,89 91,47 -
Beta bull 1,09 1,02 -
Beta bear 0,87 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,87 -
Kurtosis 5,10 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR