Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 1,47 % 0,92 % -0,25 % 5,22 % 0,76 % 4,59 % 63,17 % - -
Categoria 0,62 % 1,01 % 0,69 % 0,42 % 4,73 % 0,91 % 3,25 % 48,65 % 69,16 % 147,19 %
Delta 0,16 % 0,47 % 0,23 % -0,67 % 0,49 % -0,15 % 1,35 % 14,52 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,44 % 1,01 % 0,09 % 5,42 % 1,04 % 4,49 % 61,70 % 93,21 % 188,58 %
Delta 0,02 % 0,04 % -0,09 % -0,34 % -0,19 % -0,28 % 0,10 % 1,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 32,71 % 22,92 % - - - - -
Categoria 2,57 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 1,60 % 6,04 % 3,91 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,45 % 0,20 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,80 % 17,30 % -
Categoria -0,64 % 13,77 % 11,49 %
Delta 1,44 % 3,52 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 0,25 % 0,41 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,92 % 10,55 % -
Sortino -0,09 1,35 -
VAR 95 -3,45 % -2,87 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,97 -
TEV 0,31 % 0,35 % -
Information ratio (IR) 0,81 1,17 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,01 1,46 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,94 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,27 -
Kurtosis 7,62 7,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR