Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % -1,41 % 0,45 % 7,21 % 17,31 % 4,25 % 6,85 % 60,31 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta -0,28 % -0,19 % 0,20 % 1,10 % 2,96 % 1,86 % 2,45 % 13,57 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta 0,02 % -0,06 % 0,02 % 0,09 % 0,46 % 0,49 % 0,61 % 1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,71 % 22,92 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,05 % 3,99 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,20 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,98 % 16,76 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 3,90 % 3,46 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta 0,62 % 0,46 % -
Rischio
Volatilità 19,22 % 14,87 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,72 % 10,74 % -
Sortino 0,85 1,28 -
VAR 95 -3,45 % -3,05 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,92 -
TEV 0,34 % 0,34 % -
Information ratio (IR) 1,80 1,34 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,35 1,47 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,95 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,30 -
Kurtosis 7,02 6,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR