Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % -0,39 % -0,49 % 15,43 % 27,80 % 32,85 % 27,09 % -23,52 % - -
Categoria 0,39 % 0,14 % 1,74 % 10,60 % 21,04 % 23,29 % 18,21 % 21,40 % 76,97 % 88,13 %
Delta 0,91 % -0,52 % -2,23 % 4,83 % 6,76 % 9,56 % 8,88 % -44,91 % - -
Benchmark* 1,31 % 1,28 % 2,69 % 3,70 % 10,36 % 9,53 % 3,10 % 16,93 % 47,95 % 79,12 %
Delta -0,02 % -1,66 % -3,18 % 11,73 % 17,44 % 23,32 % 23,98 % -40,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,37 % -23,29 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -23,62 % -21,23 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,88 % -34,07 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,76 % -9,17 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 10,31 % -14,31 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 25,39 % -13,82 % -
Rischio
Volatilità 20,04 % 20,87 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -16,56 % -50,05 % -
Tempo di recupero 212 j - -
DSR 12,65 % 15,63 % -
Sortino 1,93 -0,78 -
VAR 95 -4,04 % -4,94 % -
VAR 99 -4,67 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 -0,59 -
TEV 18,67 % 17,87 % -
Information ratio (IR) 1,36 -0,77 -
Up Capture Ratio 1,00 0,66 -
Down Capture Ratio 0,37 0,94 -
Indice Omega 1,48 0,85 -
Reattività
Beta 0,61 0,75 -
22,53 30,02 -
Beta bull 0,87 0,80 -
Beta bear 0,45 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,03 -
Kurtosis -0,51 -0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR