Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -0,10 % 0,52 % -3,40 % 6,49 % -9,10 % -23,27 % - - -
Categoria 0,23 % 1,88 % 0,52 % 11,63 % 13,75 % 7,11 % 6,30 % 26,06 % 58,35 % 85,12 %
Delta -0,94 % -1,99 % 0,00 % -15,03 % -7,26 % -16,21 % -29,58 % - - -
Benchmark* -0,27 % 1,83 % 0,66 % 10,96 % 17,50 % 6,60 % 15,38 % 17,59 % 73,95 % 134,62 %
Delta -0,45 % -1,94 % -0,14 % -14,36 % -11,01 % -15,70 % -38,66 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -23,29 % - - - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -20,48 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -34,07 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -26,47 % - -
Categoria 4,16 % 8,41 % 8,48 %
Delta -30,63 % - -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -38,69 % - -
Rischio
Volatilità 22,72 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -30,93 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,92 % - -
Sortino -1,60 - -
VAR 95 -5,62 % - -
VAR 99 -6,30 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 - -
TEV 16,95 % - -
Information ratio (IR) -2,28 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 1,54 - -
Indice Omega 0,62 - -
Reattività
Beta 1,14 - -
45,06 - -
Beta bull 1,36 - -
Beta bear 1,40 - -
Asimmetria
Skewness 0,01 - -
Kurtosis -0,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR