Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 1,92 % 3,22 % 7,03 % 25,24 % 14,00 % 18,67 % 86,54 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta -0,47 % 0,46 % 1,09 % 0,79 % 9,32 % 13,21 % 9,18 % 37,11 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta -0,23 % 0,40 % 0,76 % -0,44 % 6,76 % 12,25 % 6,32 % 25,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,79 % 26,06 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta -2,89 % 7,16 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,72 % 3,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,38 % 23,08 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 8,15 % 8,92 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta 5,12 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 18,75 % 15,93 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -20,34 % -20,34 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 12,71 % 10,11 % -
Sortino 1,17 1,99 -
VAR 95 -2,64 % -3,09 % -
VAR 99 -9,95 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 1,26 -
TEV 8,44 % 7,28 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,82 -
Up Capture Ratio 1,05 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,34 1,54 -
Reattività
Beta 0,88 0,94 -
81,41 79,43 -
Beta bull 0,95 0,99 -
Beta bear 0,69 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,32 -
Kurtosis 3,82 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR