Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 3,38 % 1,12 % 3,38 % 10,21 % 2,55 % 27,59 % - - -
Categoria 0,62 % 2,77 % 2,42 % 7,08 % 14,33 % 2,87 % 29,92 % 36,40 % 85,22 % 161,85 %
Delta 0,44 % 0,61 % -1,30 % -3,70 % -4,11 % -0,32 % -2,33 % - - -
Benchmark* 0,75 % 3,08 % 2,16 % 8,41 % 16,40 % 3,08 % 35,44 % 46,76 % 105,90 % 203,44 %
Delta 0,31 % 0,31 % -1,04 % -5,03 % -6,19 % -0,53 % -7,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,29 % 26,34 % - - - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta -3,68 % 7,21 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,21 % 4,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,29 % - -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta -3,68 % - -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -9,21 % - -
Rischio
Volatilità 13,33 % - -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -8,92 % - -
Tempo di recupero 64 j - -
DSR 8,30 % - -
Sortino 2,36 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -4,25 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 - -
TEV 6,10 % - -
Information ratio (IR) -1,51 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,68 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
79,70 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,83 - -
Asimmetria
Skewness -0,14 - -
Kurtosis 0,32 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR