Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,73 % 1,86 % 6,26 % 11,30 % 1,94 % 16,92 % 81,97 % - -
Categoria 0,70 % 2,30 % 2,54 % 5,03 % 10,77 % 2,61 % 3,98 % 56,69 % 74,05 % 144,11 %
Delta -0,03 % -0,57 % -0,68 % 1,23 % 0,53 % -0,67 % 12,94 % 25,29 % - -
Benchmark* 0,91 % 2,23 % 2,82 % 5,62 % 12,00 % 2,73 % 4,94 % 70,49 % 96,87 % 184,85 %
Delta -0,24 % -0,50 % -0,96 % 0,65 % -0,69 % -0,79 % 11,99 % 11,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,03 % 23,29 % 26,34 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 13,29 % -3,37 % 7,32 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,31 % -9,21 % 4,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,03 % 21,81 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 13,29 % 6,11 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 12,31 % 2,98 % -
Rischio
Volatilità 18,01 % 15,14 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -19,87 % -19,87 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 12,34 % 9,90 % -
Sortino 1,12 1,89 -
VAR 95 -2,57 % -2,77 % -
VAR 99 -9,24 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,24 -
TEV 8,06 % 7,48 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,40 -
Up Capture Ratio 1,14 1,01 -
Down Capture Ratio 0,89 0,92 -
Indice Omega 1,33 1,55 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
81,48 76,52 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 0,68 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,47 -
Kurtosis 3,12 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR