Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 2,24 % 2,84 % 1,66 % -1,12 % 0,49 % 14,92 % -8,14 % - -
Categoria -0,01 % 0,84 % 1,23 % -4,65 % -1,28 % -0,88 % 12,91 % -18,81 % -13,32 % 14,57 %
Delta 0,42 % 1,39 % 1,61 % 6,31 % 0,16 % 1,37 % 2,02 % 10,67 % - -
Benchmark* -0,77 % -0,60 % 1,68 % -5,74 % 4,45 % 4,15 % 22,36 % -2,85 % -8,98 % 18,65 %
Delta 1,17 % 2,84 % 1,15 % 7,40 % -5,57 % -3,66 % -7,44 % -5,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -1,22 % 7,55 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -11,44 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,31 % -1,16 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -1,79 % 2,80 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -12,81 % -3,20 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 17,90 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -15,11 % -29,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,57 % 10,81 % -
Sortino 0,49 -0,36 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,22 -
TEV 17,89 % 18,19 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,52 0,42 -
Down Capture Ratio 0,55 0,45 -
Indice Omega 1,16 0,95 -
Reattività
Beta 0,59 0,49 -
65,41 58,18 -
Beta bull 0,83 0,68 -
Beta bear 0,14 0,35 -
Asimmetria
Skewness 2,80 1,95 -
Kurtosis 12,41 10,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR