Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,09 % -0,31 % -0,26 % -0,31 % -0,74 % -1,43 % -10,31 % - -
Categoria 0,14 % 0,29 % -0,01 % 1,06 % -1,17 % -1,03 % 2,34 % 5,86 % 1,66 % 7,08 %
Delta 0,13 % -0,19 % -0,30 % -1,32 % 0,86 % 0,29 % -3,78 % -16,17 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,36 % -1,02 % -0,48 % -5,22 % -5,68 % -1,24 % -6,92 % -11,77 % 0,92 %
Delta 0,15 % -0,26 % 0,71 % 0,22 % 4,91 % 4,94 % -0,19 % -3,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,89 % 2,15 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,66 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -8,92 % -2,85 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,35 % 0,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % -2,80 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta -1,73 % -5,10 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,56 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 5,71 % 6,77 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,09 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,98 % 5,15 % -
Sortino -0,55 -1,09 -
VAR 95 -1,08 % -1,58 % -
VAR 99 -1,61 % -1,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,83 -
TEV 6,42 % 5,70 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,59 0,68 -
Down Capture Ratio 0,56 0,79 -
Indice Omega 0,85 0,74 -
Reattività
Beta 0,42 0,65 -
31,23 40,27 -
Beta bull 0,20 0,64 -
Beta bear 0,28 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,18 -
Kurtosis 0,18 -0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index