Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,32 % 0,56 % -0,07 % -0,40 % 0,32 % -0,55 % -3,82 % - -
Categoria 0,21 % 0,50 % 0,58 % 0,65 % 2,33 % 0,50 % 1,42 % 10,16 % 3,13 % 10,16 %
Delta 0,14 % -0,19 % -0,02 % -0,72 % -2,74 % -0,19 % -1,97 % -13,98 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,57 % 0,15 % -0,04 % 1,67 % 0,57 % -3,50 % 0,12 % -7,00 % 4,59 %
Delta 0,17 % -0,26 % 0,42 % -0,03 % -2,07 % -0,26 % 2,95 % -3,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,37 % -3,25 % 1,48 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -2,10 % -8,27 % -3,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,33 % -7,71 % -0,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,37 % -1,07 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,10 % -4,64 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,33 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 4,92 % 6,17 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,40 % -8,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,72 % 4,53 % -
Sortino -0,96 -0,91 -
VAR 95 -1,28 % -1,34 % -
VAR 99 -1,89 % -1,98 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,67 -
TEV 6,87 % 5,81 % -
Information ratio (IR) 0,48 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,37 0,55 -
Down Capture Ratio 0,35 0,64 -
Indice Omega 0,78 0,80 -
Reattività
Beta 0,27 0,56 -
15,21 31,24 -
Beta bull 0,20 0,70 -
Beta bear 0,20 0,39 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,21 -
Kurtosis 1,23 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index