Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -0,02 % -0,96 % -1,00 % -0,57 % -1,17 % -4,12 % -8,21 % - -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta 0,23 % -0,11 % -1,13 % -1,69 % -0,71 % -0,90 % -5,80 % -14,59 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta 0,18 % -0,23 % -0,94 % -0,80 % 2,27 % 3,48 % -1,60 % -2,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % 1,53 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -8,69 % -3,49 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,12 % -0,46 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,64 % -2,83 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -4,50 % -4,77 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -0,27 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 5,47 % 6,72 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -5,04 % -9,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,31 % 4,96 % -
Sortino -1,23 -1,16 -
VAR 95 -1,33 % -1,42 % -
VAR 99 -1,52 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,86 -
TEV 6,74 % 6,24 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,45 0,62 -
Down Capture Ratio 0,53 0,70 -
Indice Omega 0,72 0,75 -
Reattività
Beta 0,36 0,57 -
24,27 30,50 -
Beta bull 0,63 0,85 -
Beta bear 0,14 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,09 0,33 -
Kurtosis -0,36 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index