Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,23 % -0,69 % -1,41 % -0,15 % -0,59 % -1,44 % -11,15 % - -
Categoria 0,03 % -0,05 % 0,02 % 0,35 % -1,02 % -1,23 % 1,91 % 4,92 % 1,70 % 7,09 %
Delta 0,04 % 0,29 % -0,71 % -1,76 % 0,88 % 0,64 % -3,36 % -16,06 % - -
Benchmark* 0,18 % -0,26 % -0,63 % -2,16 % -4,85 % -6,05 % -2,01 % -7,90 % -11,60 % 0,96 %
Delta -0,11 % 0,50 % -0,05 % 0,75 % 4,71 % 5,46 % 0,57 % -3,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,42 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -8,45 % -3,45 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,88 % -0,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % -3,01 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,16 % -5,31 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,12 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 5,00 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,27 % -14,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,68 % 4,89 % -
Sortino -0,71 -1,19 -
VAR 95 -1,06 % -1,43 % -
VAR 99 -1,43 % -2,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,91 -
TEV 5,62 % 5,04 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,57 0,69 -
Down Capture Ratio 0,55 0,79 -
Indice Omega 0,82 0,73 -
Reattività
Beta 0,44 0,68 -
44,25 48,79 -
Beta bull 0,65 0,84 -
Beta bear 0,25 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,17 -
Kurtosis 0,57 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index