Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,68 % 0,10 % -0,19 % 0,14 % -0,42 % -4,09 % -6,03 % - -
Categoria 0,23 % 0,48 % 0,62 % 1,31 % 0,92 % 0,15 % 1,61 % 7,06 % 3,27 % 9,01 %
Delta 0,00 % 0,20 % -0,51 % -1,50 % -0,78 % -0,57 % -5,70 % -13,08 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,40 % 0,76 % 0,58 % -2,22 % -4,27 % -3,46 % -3,86 % -8,69 % 3,30 %
Delta 0,08 % 0,28 % -0,65 % -0,77 % 2,35 % 3,85 % -0,63 % -2,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,42 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,01 % -9,37 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,15 %
Delta -8,45 % -3,47 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,88 % -0,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,34 % -2,94 % -
Categoria 1,86 % 1,93 % 0,60 %
Delta -5,19 % -4,88 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -0,96 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 4,54 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 3,98 % 3,60 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -5,27 % -9,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,71 % 4,72 % -
Sortino -1,62 -1,25 -
VAR 95 -1,06 % -1,43 % -
VAR 99 -1,43 % -2,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,32 -0,95 -
TEV 5,65 % 4,93 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,46 0,69 -
Down Capture Ratio 0,57 0,77 -
Indice Omega 0,65 0,74 -
Reattività
Beta 0,40 0,67 -
42,99 48,77 -
Beta bull 0,47 0,83 -
Beta bear 0,23 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,18 -
Kurtosis -0,77 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index