Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,48 % -0,49 % -0,87 % -0,34 % -0,41 % -1,11 % -11,02 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta -0,08 % 0,43 % -0,47 % -1,84 % 0,70 % 0,68 % -3,27 % -16,13 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta 0,10 % 0,72 % 0,40 % 0,74 % 4,96 % 5,41 % 0,61 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,10 % 2,07 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -9,13 % -2,92 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,04 % -3,26 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,54 % -5,56 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,73 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 6,43 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,88 % -15,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,77 % 4,92 % -
Sortino -0,80 -1,23 -
VAR 95 -1,29 % -1,43 % -
VAR 99 -1,45 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,94 -
TEV 5,76 % 5,73 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,49 0,62 -
Down Capture Ratio 0,47 0,74 -
Indice Omega 0,83 0,73 -
Reattività
Beta 0,43 0,60 -
41,45 37,34 -
Beta bull 0,58 0,69 -
Beta bear 0,34 0,37 -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,11 -
Kurtosis -0,35 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index