Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,03 % -0,63 % -0,37 % -1,36 % -1,28 % -1,52 % -4,29 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,31 % -0,05 % -0,10 % -0,87 % -2,84 % -1,81 % -2,07 % -14,57 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta 0,16 % -0,04 % 0,77 % -0,42 % -1,54 % 3,52 % 2,93 % -4,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,10 % 2,07 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -9,11 % -2,95 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % -1,60 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -3,32 % -4,77 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,67 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 4,10 % 5,60 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,61 % -8,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,33 % 4,23 % -
Sortino -1,40 -1,10 -
VAR 95 -1,29 % -1,35 % -
VAR 99 -1,45 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 -0,83 -
TEV 5,58 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,33 0,58 -
Down Capture Ratio 0,39 0,69 -
Indice Omega 0,66 0,73 -
Reattività
Beta 0,36 0,59 -
38,12 43,18 -
Beta bull 0,37 0,68 -
Beta bear 0,35 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,25 -
Kurtosis 0,67 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index