Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,04 % 0,54 % 0,10 % 0,64 % 0,95 % -6,07 % -5,93 % - -
Categoria 0,02 % 0,30 % 0,87 % 1,01 % 2,39 % 1,22 % 1,11 % 10,93 % 4,12 % 12,31 %
Delta 0,05 % -0,35 % -0,33 % -0,91 % -1,74 % -0,27 % -7,18 % -16,86 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,50 % 1,71 % 0,03 % 2,00 % 1,39 % -4,03 % 1,98 % -5,51 % 7,14 %
Delta -0,07 % -0,55 % -1,17 % 0,08 % -1,36 % -0,44 % -2,04 % -7,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,93 % -0,82 % 0,51 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -7,69 % -5,86 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,22 % -5,28 % -1,48 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,40 % -3,03 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -7,92 % -6,12 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -2,25 % -2,99 % -
Rischio
Volatilità 6,15 % 6,64 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -8,71 % -10,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,35 % 5,01 % -
Sortino -1,78 -1,21 -
VAR 95 -1,65 % -1,38 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,55 -0,92 -
TEV 3,33 % 3,60 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,54 0,86 -
Down Capture Ratio 0,80 1,02 -
Indice Omega 0,50 0,73 -
Reattività
Beta 0,79 0,91 -
76,17 71,19 -
Beta bull 1,25 1,06 -
Beta bear 0,78 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,89 0,09 -
Kurtosis 6,13 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index