Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,12 % -1,12 % -0,76 % -2,24 % -7,27 % -7,24 % -8,70 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,44 % 0,10 % -0,59 % -1,26 % -3,73 % -7,80 % -7,79 % -18,99 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta 0,28 % 0,11 % 0,28 % -0,81 % -2,43 % -2,47 % -2,79 % -9,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -6,01 % -3,94 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,42 % -3,65 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -8,38 % -6,83 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -3,40 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 6,80 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,65 % -11,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,01 % 5,45 % -
Sortino -1,62 -1,23 -
VAR 95 -1,61 % -1,61 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 -0,98 -
TEV 3,22 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,06 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,80 0,91 -
Down Capture Ratio 1,03 1,11 -
Indice Omega 0,57 0,72 -
Reattività
Beta 0,86 0,95 -
79,77 76,53 -
Beta bull 0,65 0,86 -
Beta bear 0,82 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,35 -
Kurtosis 4,22 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index