Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,12 % 1,90 % -0,41 % 0,46 % -0,98 % -2,95 % -5,04 % - -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta 0,71 % 0,99 % 1,36 % 0,58 % -0,05 % -1,66 % -3,56 % -15,80 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta 0,21 % 0,24 % -0,01 % -0,35 % -1,27 % -2,60 % -3,29 % -9,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,00 % -1,00 % 1,08 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -7,73 % -6,15 % -4,05 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,29 % -5,46 % -0,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,45 % -2,01 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,97 % -5,25 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,07 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 3,88 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,34 % -11,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,22 % 4,76 % -
Sortino -1,71 -1,01 -
VAR 95 -1,00 % -1,38 % -
VAR 99 -1,41 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,42 -0,81 -
TEV 2,58 % 3,05 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,71 0,87 -
Down Capture Ratio 0,98 1,06 -
Indice Omega 0,64 0,75 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
R² 59,01 75,20 -
Beta bull 0,57 0,71 -
Beta bear 0,82 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,67 -
Kurtosis -0,42 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index