Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,36 % -1,85 % -0,39 % -1,22 % -0,70 % -5,55 % -9,10 % - -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,13 % 0,00 % 0,11 % 0,12 % -1,14 % 0,00 % -6,07 % -18,41 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,03 % -0,12 % -0,56 % -0,71 % -1,46 % -0,92 % -2,96 % -9,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % -0,34 % 0,42 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -7,77 % -5,39 % -4,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % -4,80 % -1,57 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,68 % -1,57 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -7,26 % -5,24 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,69 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 5,53 % 6,50 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -7,61 % -10,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,10 % 4,92 % -
Sortino -1,71 -0,94 -
VAR 95 -0,93 % -1,54 % -
VAR 99 -3,63 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,58 -0,71 -
TEV 3,34 % 3,63 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,60 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,98 -
Indice Omega 0,52 0,78 -
Reattività
Beta 0,72 0,89 -
74,42 69,87 -
Beta bull 0,57 0,93 -
Beta bear 0,74 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,94 -0,04 -
Kurtosis 7,57 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index