Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,30 % -0,42 % -0,57 % -2,25 % -5,80 % -4,59 % -8,04 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,36 % -0,11 % -0,42 % -1,82 % -4,13 % -6,70 % -6,39 % -18,65 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta -0,12 % 0,42 % -0,01 % -1,62 % -1,89 % -1,81 % -1,95 % -8,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta -5,35 % -4,60 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,49 % -3,01 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -6,38 % -6,63 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta -2,91 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 6,84 % 6,91 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -8,20 % -11,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,62 % 5,34 % -
Sortino -1,05 -1,13 -
VAR 95 -1,84 % -1,84 % -
VAR 99 -3,63 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,87 -
TEV 4,20 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,70 0,85 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 0,69 0,74 -
Reattività
Beta 0,77 0,92 -
67,95 68,71 -
Beta bull 0,82 0,95 -
Beta bear 0,70 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,06 -
Kurtosis 3,02 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index