Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,08 % 0,89 % -1,68 % -5,62 % -5,26 % -5,27 % -15,19 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta 0,38 % 0,09 % 0,31 % -2,27 % -4,32 % -4,79 % -7,16 % -19,64 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta 0,32 % 0,45 % 0,31 % -0,29 % -0,38 % -0,27 % -2,85 % -7,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,36 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,42 % -5,94 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -6,61 % -7,45 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -2,76 % -3,27 % -
Rischio
Volatilità 7,13 % 7,44 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -7,67 % -18,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,79 % 5,91 % -
Sortino -1,25 -1,49 -
VAR 95 -1,84 % -1,97 % -
VAR 99 -3,63 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -1,19 -
TEV 4,12 % 4,53 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,79 0,87 -
Down Capture Ratio 0,92 1,07 -
Indice Omega 0,69 0,64 -
Reattività
Beta 0,80 0,92 -
70,94 63,37 -
Beta bull 0,87 1,00 -
Beta bear 0,72 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,65 0,05 -
Kurtosis 2,28 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index