Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -0,62 % -0,18 % -4,62 % -2,70 % -3,93 % -1,74 % -15,62 % - -
Categoria -0,37 % 0,12 % 0,89 % -1,92 % -0,35 % -1,23 % 3,21 % 3,92 % 3,18 % 4,91 %
Delta -0,24 % -0,74 % -1,07 % -2,71 % -2,35 % -2,70 % -4,95 % -19,54 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,32 % 0,24 % -4,25 % -2,80 % -4,14 % 1,54 % -5,58 % -12,44 % -0,94 %
Delta -0,21 % -0,29 % -0,42 % -0,37 % 0,09 % 0,21 % -3,28 % -10,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta -5,37 % -4,52 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,52 % -5,04 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta -4,16 % -6,10 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -3,01 % -3,55 % -
Rischio
Volatilità 7,37 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,65 % -17,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,69 % 6,09 % -
Sortino -0,67 -1,26 -
VAR 95 -1,84 % -1,97 % -
VAR 99 -3,63 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,97 -
TEV 4,18 % 4,65 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,80 0,90 -
Down Capture Ratio 0,88 1,08 -
Indice Omega 0,85 0,72 -
Reattività
Beta 0,81 0,93 -
71,59 65,77 -
Beta bull 0,93 0,94 -
Beta bear 0,75 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,64 0,05 -
Kurtosis 2,18 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index