Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,32 % -1,75 % -1,29 % -2,43 % -6,92 % -8,12 % -10,77 % - -
Categoria 0,00 % -0,24 % -0,47 % 0,61 % 1,47 % 0,64 % 0,03 % 9,24 % 2,43 % 8,72 %
Delta -0,34 % -0,08 % -1,28 % -1,90 % -3,90 % -7,56 % -8,14 % -20,00 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,31 % -0,77 % 0,11 % 0,30 % -4,30 % -5,10 % -0,73 % -8,08 % 2,57 %
Delta -0,42 % 0,00 % -0,98 % -1,40 % -2,73 % -2,62 % -3,01 % -10,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -5,36 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,82 % -3,22 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -7,78 % -6,40 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,80 % -3,01 % -
Rischio
Volatilità 6,53 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,20 % -11,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,65 % 5,32 % -
Sortino -1,62 -1,18 -
VAR 95 -1,84 % -1,84 % -
VAR 99 -3,63 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,40 -0,91 -
TEV 4,12 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,64 0,81 -
Down Capture Ratio 0,87 1,01 -
Indice Omega 0,58 0,71 -
Reattività
Beta 0,76 0,90 -
67,27 67,28 -
Beta bull 0,77 0,95 -
Beta bear 0,73 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,03 -
Kurtosis 3,50 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index