Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,28 % -1,38 % -0,62 % -2,50 % -7,11 % -7,08 % -8,11 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta -0,19 % -0,31 % -0,85 % -1,11 % -3,99 % -7,64 % -7,62 % -18,40 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta -0,35 % -0,30 % 0,02 % -0,67 % -2,69 % -2,31 % -2,63 % -8,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,77 % 0,46 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -5,78 % -4,56 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,22 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,73 % -3,10 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -7,70 % -6,28 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,71 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 6,43 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,81 % -11,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,50 % 5,13 % -
Sortino -1,64 -1,20 -
VAR 95 -1,65 % -1,40 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,89 -
TEV 3,52 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,61 0,89 -
Down Capture Ratio 0,84 1,07 -
Indice Omega 0,56 0,72 -
Reattività
Beta 0,79 0,94 -
75,52 72,32 -
Beta bull 1,16 1,11 -
Beta bear 0,75 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,25 -
Kurtosis 4,56 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index