Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,94 % -0,79 % -0,28 % -2,78 % -6,12 % -5,83 % -8,53 % - -
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta -0,45 % -0,65 % -0,67 % -1,34 % -4,29 % -6,79 % -7,12 % -19,00 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,62 % -0,41 % -0,33 % -1,78 % -2,04 % -2,07 % -3,08 % -9,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,77 % 0,46 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta -5,77 % -4,55 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,22 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % -2,99 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -6,60 % -6,60 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta -3,14 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 6,68 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -8,81 % -12,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,43 % 5,11 % -
Sortino -1,13 -1,18 -
VAR 95 -1,65 % -1,40 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,87 -
TEV 3,52 % 3,65 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,67 0,89 -
Down Capture Ratio 0,86 1,08 -
Indice Omega 0,71 0,74 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
76,75 72,27 -
Beta bull 1,17 1,09 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,74 0,24 -
Kurtosis 3,88 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index