Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,84 % -0,24 % -2,01 % -1,50 % -2,11 % -3,07 % -4,58 % - -
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta -0,14 % 0,36 % 0,28 % -0,44 % -2,07 % -2,44 % -3,76 % -15,74 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta -0,10 % 0,12 % -0,39 % -0,69 % -1,43 % -2,54 % -3,47 % -8,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,77 % 0,46 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,68 % -5,91 % -4,66 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,25 % -5,22 % -1,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,55 % -2,08 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -4,06 % -5,31 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,18 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 4,04 % 6,02 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,47 % -11,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,44 % 4,57 % -
Sortino -1,63 -1,07 -
VAR 95 -0,96 % -1,30 % -
VAR 99 -1,58 % -2,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -0,81 -
TEV 2,80 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,62 0,77 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 0,62 0,75 -
Reattività
Beta 0,81 0,87 -
R² 54,80 71,14 -
Beta bull 0,80 1,10 -
Beta bear 0,96 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,02 -
Kurtosis -0,15 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index