Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,72 % 0,25 % -1,69 % -1,79 % -0,97 % -3,83 % -6,41 % - -
Categoria 0,05 % 0,54 % 0,88 % -0,34 % 0,57 % 0,90 % 2,76 % 11,32 % 3,95 % 11,19 %
Delta -0,12 % 0,18 % -0,63 % -1,35 % -2,36 % -1,88 % -6,60 % -17,73 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,57 % 0,80 % -0,54 % -0,62 % 0,69 % 0,10 % 2,14 % -5,04 % 2,70 %
Delta -0,07 % 0,15 % -0,56 % -1,15 % -1,17 % -1,66 % -3,93 % -8,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,87 % -0,52 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta -7,65 % -5,58 % -4,55 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,16 % -4,97 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,15 % -2,66 % -
Categoria 2,26 % 3,33 % 0,60 %
Delta -7,41 % -5,98 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta -4,00 % -3,15 % -
Rischio
Volatilità 3,73 % 5,89 % -
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -5,03 % -9,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,96 % 4,63 % -
Sortino -2,41 -1,22 -
VAR 95 -0,84 % -1,13 % -
VAR 99 -0,99 % -2,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,91 -0,96 -
TEV 2,29 % 2,28 % -
Information ratio (IR) -1,75 -1,38 -
Up Capture Ratio 0,54 0,85 -
Down Capture Ratio 0,92 1,05 -
Indice Omega 0,55 0,72 -
Reattività
Beta 0,78 0,92 -
67,61 85,67 -
Beta bull 0,99 1,03 -
Beta bear 0,64 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,86 -0,34 -
Kurtosis 1,53 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index