Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,06 % -1,07 % -0,51 % -2,20 % -6,97 % -7,00 % -8,35 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,38 % 0,03 % -0,54 % -1,00 % -3,69 % -7,51 % -7,54 % -18,63 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta 0,22 % 0,04 % 0,33 % -0,56 % -2,39 % -2,17 % -2,55 % -8,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,21 % 1,00 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -6,23 % -4,02 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,67 % -0,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,05 % -3,30 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -8,02 % -6,48 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -3,04 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 6,33 % 6,42 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,41 % -11,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,72 % 5,05 % -
Sortino -1,64 -1,26 -
VAR 95 -1,24 % -1,26 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,48 -0,99 -
TEV 2,35 % 2,89 % -
Information ratio (IR) -1,29 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,64 0,83 -
Down Capture Ratio 0,89 1,04 -
Indice Omega 0,53 0,69 -
Reattività
Beta 0,84 0,92 -
89,27 80,30 -
Beta bull 0,92 0,93 -
Beta bear 0,88 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,20 -
Kurtosis 6,07 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index