Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,66 % -0,45 % -0,26 % -2,29 % -5,81 % -4,78 % -7,61 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,26 % -0,47 % -0,45 % -1,50 % -4,18 % -6,71 % -6,58 % -18,21 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta -0,03 % 0,05 % -0,04 % -1,31 % -1,93 % -1,82 % -2,14 % -8,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,21 % 1,00 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta -6,22 % -4,02 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,67 % -0,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,82 % -3,03 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -6,71 % -6,64 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta -3,25 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 6,65 % 6,55 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -8,41 % -11,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,72 % 5,12 % -
Sortino -1,09 -1,18 -
VAR 95 -1,24 % -1,27 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,92 -
TEV 2,49 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,69 0,88 -
Down Capture Ratio 0,91 1,07 -
Indice Omega 0,67 0,73 -
Reattività
Beta 0,86 0,94 -
88,32 80,42 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,87 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,23 -
Kurtosis 5,14 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index