Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,22 % -0,93 % -1,82 % -5,29 % -4,16 % -2,18 % -13,17 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,52 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,26 % 2,77 % 6,01 %
Delta 0,29 % -0,25 % -1,24 % -1,29 % -3,87 % -3,23 % -5,38 % -18,43 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,48 % 0,13 % -0,25 % 0,81 % -0,29 % 0,29 % -2,78 % -9,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,21 % 1,00 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -6,22 % -3,94 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,67 % -0,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,74 % -4,75 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta -4,53 % -6,37 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,87 % -3,54 % -
Rischio
Volatilità 7,21 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,40 % -17,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,94 % 5,63 % -
Sortino -0,65 -1,33 -
VAR 95 -1,24 % -1,55 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -1,05 -
TEV 2,61 % 3,72 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,79 0,88 -
Down Capture Ratio 0,92 1,09 -
Indice Omega 0,83 0,70 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
88,71 73,50 -
Beta bull 0,90 0,89 -
Beta bear 0,89 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,12 -
Kurtosis 3,45 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index