Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,96 % 1,82 % -0,10 % 2,11 % 1,99 % 3,32 % 2,08 % - -
Categoria 0,63 % 0,81 % 1,59 % 0,38 % 1,79 % 1,87 % 3,31 % 5,66 % 4,81 % 16,48 %
Delta -0,01 % 0,16 % 0,23 % -0,48 % 0,32 % 0,12 % 0,00 % -3,58 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,17 % 1,95 % 0,52 % 2,81 % 2,58 % 4,65 % 5,47 % 5,53 % 20,93 %
Delta -0,22 % -0,21 % -0,13 % -0,62 % -0,69 % -0,59 % -1,34 % -3,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,12 % 7,45 % 0,02 % - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -1,62 % -0,18 % -2,23 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,59 % -0,80 % -1,81 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % -0,20 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta -1,46 % -1,48 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,71 % -1,08 % -
Rischio
Volatilità 5,87 % 7,73 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -4,20 % -11,02 % -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 4,16 % 5,93 % -
Sortino -0,33 -0,53 -
VAR 95 -1,24 % -1,36 % -
VAR 99 -1,47 % -4,71 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,41 -
TEV 2,25 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 0,93 0,88 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
85,58 87,04 -
Beta bull 0,88 0,91 -
Beta bear 0,69 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,81 -
Kurtosis -0,17 3,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index