Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,58 % -0,70 % -0,11 % -0,52 % 0,70 % 1,43 % 2,64 % - -
Categoria 0,13 % 0,47 % -0,84 % -0,23 % 0,13 % 1,05 % 1,79 % 6,38 % 0,62 % 13,39 %
Delta -0,29 % 0,10 % 0,14 % 0,11 % -0,65 % -0,35 % -0,36 % -3,74 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,61 % -0,71 % -0,14 % -0,08 % 1,11 % 1,90 % 5,75 % 0,14 % 16,34 %
Delta -0,11 % -0,03 % 0,01 % 0,02 % -0,44 % -0,41 % -0,47 % -3,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,97 % 7,26 % 0,08 % - - - - -
Categoria -4,61 % 7,75 % 2,21 % -7,34 % 5,88 % -1,83 % 9,38 % 3,12 %
Delta -1,36 % -0,49 % -2,13 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,44 % -0,99 % -1,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,31 % 1,39 % -
Categoria 2,21 % 2,44 % 0,40 %
Delta -0,90 % -1,05 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,88 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 5,64 % 7,87 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -4,11 % -11,29 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 4,16 % 6,01 % -
Sortino -0,16 -0,25 -
VAR 95 -1,43 % -1,43 % -
VAR 99 -1,63 % -4,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,19 -
TEV 1,64 % 1,72 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,04 -
Indice Omega 0,94 0,95 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
91,58 95,25 -
Beta bull 1,02 1,08 -
Beta bear 1,09 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,97 -
Kurtosis -0,11 5,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index