Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,16 % 0,70 % -1,87 % -0,36 % 0,91 % 2,23 % 0,31 % - -
Categoria 0,05 % 0,22 % 0,60 % -0,91 % 0,19 % 1,06 % 2,65 % 4,55 % 5,02 % 14,21 %
Delta -0,23 % -0,07 % 0,10 % -0,96 % -0,55 % -0,15 % -0,42 % -4,25 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,17 % 0,83 % -1,44 % 0,17 % 1,36 % 3,50 % 3,78 % 5,80 % 17,66 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,13 % -0,43 % -0,53 % -0,45 % -1,27 % -3,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,30 % 7,25 % 0,30 % - - - - -
Categoria -4,52 % 7,64 % 2,24 % -7,43 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,78 % -0,38 % -1,94 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,77 % -1,00 % -1,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,94 % -0,30 % -
Categoria 2,02 % 1,27 % 0,95 %
Delta -1,08 % -1,56 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,36 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 6,04 % 7,72 % -
Volatilità Categoria 5,46 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,86 % -11,35 % -
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 4,23 % 6,12 % -
Sortino -0,24 -0,53 -
VAR 95 -1,33 % -1,49 % -
VAR 99 -1,49 % -4,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,42 -
TEV 1,07 % 0,99 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,19 -
Up Capture Ratio 1,02 0,97 -
Down Capture Ratio 1,11 1,03 -
Indice Omega 0,95 0,88 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
96,99 98,35 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -1,24 -
Kurtosis 0,63 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index