Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,32 % 0,79 % -1,49 % -1,32 % 1,07 % 2,29 % 2,21 % - -
Categoria 0,76 % 1,03 % 0,57 % -1,50 % -0,66 % 1,22 % 2,52 % 5,37 % 0,93 % 14,94 %
Delta 0,08 % 0,29 % 0,22 % 0,01 % -0,66 % -0,14 % -0,23 % -3,17 % - -
Benchmark* 0,94 % 1,46 % 0,84 % -1,54 % -0,89 % 1,33 % 2,88 % 5,14 % -0,04 % 17,52 %
Delta -0,11 % -0,14 % -0,04 % 0,05 % -0,43 % -0,26 % -0,59 % -2,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,12 % 6,51 % 0,60 % - - - - -
Categoria -4,60 % 7,88 % 2,20 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta -1,52 % -1,37 % -1,60 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,59 % -1,74 % -1,22 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,23 % 0,87 % -
Categoria 2,25 % 2,05 % 0,23 %
Delta -0,02 % -1,19 % -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -0,45 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 7,64 % -
Volatilità Categoria 4,55 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -4,19 % -11,20 % -
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 4,07 % 5,95 % -
Sortino 0,05 -0,33 -
VAR 95 -1,30 % -1,35 % -
VAR 99 -1,50 % -4,81 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,26 -
TEV 1,63 % 2,21 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,03 0,92 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
91,81 91,74 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 1,05 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,29 -
Kurtosis -0,48 6,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index