Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 0,05 % 2,42 % 5,57 % 3,73 % 1,16 % 9,10 % 40,18 % - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta 0,58 % 0,40 % 1,01 % 2,21 % 0,81 % 0,03 % 1,10 % 12,37 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,04 % 0,03 % 0,11 % -0,33 % -1,19 % -0,63 % -3,45 % -4,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 19,91 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 5,88 % 5,70 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,68 % 0,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,67 % 11,41 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 0,64 % 3,24 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,35 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,05 % -20,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,16 % 9,81 % -
Sortino 0,30 0,86 -
VAR 95 -3,66 % -2,76 % -
VAR 99 -10,01 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,63 -
TEV 2,16 % 2,02 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,29 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
98,76 97,84 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,20 -
Kurtosis 6,44 5,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR