Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -0,61 % 0,84 % 4,80 % 11,98 % 15,83 % 16,95 % 66,02 % - -
Categoria -0,53 % -0,41 % 0,38 % 2,36 % 7,56 % 12,21 % 12,73 % 51,05 % 36,32 % 105,26 %
Delta -0,28 % -0,20 % 0,45 % 2,43 % 4,42 % 3,63 % 4,22 % 14,97 % - -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta 0,10 % 0,13 % 0,01 % 0,45 % 0,57 % -1,22 % -1,58 % -6,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,20 % 22,54 % 19,91 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,56 % 6,00 % 5,76 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,86 % -3,68 % 0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,30 % 17,13 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 3,84 % 3,65 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,86 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 11,18 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,26 % -20,05 % -
Tempo di recupero 95 j 228 j -
DSR 6,45 % 9,16 % -
Sortino 2,52 1,56 -
VAR 95 -2,21 % -2,43 % -
VAR 99 -2,70 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,11 -
TEV 1,71 % 1,86 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,11 1,05 -
Indice Omega 1,62 1,51 -
Reattività
Beta 1,07 0,98 -
R² 98,14 97,97 -
Beta bull 1,09 0,97 -
Beta bear 0,99 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,26 -
Kurtosis -0,56 6,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR