Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,57 % 0,92 % 4,61 % 12,16 % 15,91 % 17,03 % 66,25 % - -
Categoria -0,53 % -0,41 % 0,38 % 2,36 % 7,56 % 12,21 % 12,73 % 51,05 % 36,32 % 105,26 %
Delta -0,32 % -0,16 % 0,53 % 2,25 % 4,60 % 3,70 % 4,30 % 15,20 % - -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta 0,07 % 0,17 % 0,09 % 0,27 % 0,75 % -1,15 % -1,50 % -6,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 23,13 % 19,42 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,47 % 6,60 % 5,28 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -3,09 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,65 % 17,17 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 4,19 % 3,68 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,51 % -1,46 % -
Rischio
Volatilità 11,00 % 13,18 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,35 % -19,60 % -
Tempo di recupero 95 j 229 j -
DSR 6,38 % 9,25 % -
Sortino 2,60 1,55 -
VAR 95 -2,07 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,09 -
TEV 2,26 % 3,35 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,03 -
Indice Omega 1,62 1,49 -
Reattività
Beta 1,05 0,98 -
R² 95,97 93,57 -
Beta bull 1,05 0,98 -
Beta bear 0,96 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,08 -
Kurtosis -0,80 5,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR