Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 0,07 % 2,46 % 5,63 % 3,81 % 1,18 % 9,17 % 40,24 % - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta 0,54 % 0,39 % 1,01 % 2,23 % 0,85 % 0,02 % 1,14 % 12,38 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,03 % 0,06 % 0,16 % -0,27 % -1,12 % -0,60 % -3,38 % -4,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % 19,74 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 5,95 % 5,54 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,62 % 0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % 11,42 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 0,61 % 3,24 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,38 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,03 % -20,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,12 % 9,78 % -
Sortino 0,30 0,87 -
VAR 95 -3,69 % -2,76 % -
VAR 99 -9,97 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,64 -
TEV 2,20 % 2,03 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,29 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
98,72 97,84 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -1,20 -
Kurtosis 6,39 5,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR