Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % -1,07 % 0,78 % 3,56 % 11,35 % 5,69 % 3,57 % 48,79 % - -
Categoria -0,47 % -0,66 % 0,59 % 2,79 % 7,90 % 5,12 % 2,59 % 34,93 % 47,04 % 80,96 %
Delta -0,43 % -0,41 % 0,19 % 0,77 % 3,44 % 0,57 % 0,98 % 13,86 % - -
Benchmark* -0,96 % -0,96 % 0,84 % 3,82 % 11,48 % 6,65 % 4,42 % 54,58 % 87,21 % 141,46 %
Delta 0,06 % -0,11 % -0,06 % -0,26 % -0,13 % -0,96 % -0,85 % -5,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % 19,74 % - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 6,13 % 5,47 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,62 % 0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 13,72 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 1,77 % 3,72 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,69 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 12,84 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,03 % -20,03 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,51 % 9,35 % -
Sortino 0,31 1,14 -
VAR 95 -2,73 % -2,72 % -
VAR 99 -9,97 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,83 -
TEV 1,84 % 1,88 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,39 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
98,90 98,02 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,04 -1,31 -
Kurtosis 8,92 6,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR