Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -3,14 % -6,93 % -11,85 % -10,11 % -10,85 % 4,38 % 16,09 % - -
Categoria -1,97 % -3,53 % -9,80 % -18,20 % -12,62 % -16,71 % -2,62 % 12,28 % 73,71 % 105,32 %
Delta -0,21 % 0,39 % 2,86 % 6,36 % 2,51 % 5,87 % 7,00 % 3,81 % - -
Benchmark* -2,21 % -5,66 % -10,53 % -19,43 % -12,65 % -17,65 % -0,92 % 18,73 % 91,13 % 133,86 %
Delta 0,02 % 2,52 % 3,60 % 7,58 % 2,54 % 6,80 % 5,29 % -2,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,77 % 25,92 % - - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta -4,28 % 6,80 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,74 % 3,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,61 % 5,66 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 1,46 % -1,32 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -2,10 % -3,65 % -
Rischio
Volatilità 14,63 % 17,84 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -10,93 % -24,04 % -
Tempo di recupero - 618 j -
DSR 10,19 % 12,32 % -
Sortino 0,22 0,25 -
VAR 95 -3,47 % -4,06 % -
VAR 99 -4,31 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,17 -
TEV 7,86 % 8,71 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,06 1,12 -
Indice Omega 1,07 1,09 -
Reattività
Beta 0,82 1,01 -
74,54 76,19 -
Beta bull 0,67 0,91 -
Beta bear 0,59 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,06 -
Kurtosis -0,10 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR